Moyennes mobiles simples - Backtests commerciaux Quels paramètres de moyenne mobile sont les meilleurs Ce site a un océan de backtests moyennes mobiles que j'ai réalisé pour le DAX, le SP500 et aussi l'USD / EU (le Forex). Ces tests ont été réalisés en utilisant différentes stratégies de signalisation: simple / exponentielle et variantes de croisement et différents indices pour une période de 1000 jours de bourse. Contrairement à d'autres sites Web, j'ai testé toutes les valeurs moyennes des fenêtres quotidiennes de 1 à 1000 jours, pour les stratégies de cross-over également en combinaison. Ces données sont également unqiue car j'ai essayé d'effectuer des tests réalistes, simulant le spread buy / sell et Taxes pour comparaison avec une stratégie de référence (buy hold). Une valeur de fenêtre à réaction rapide semble bonne en théorie et avec un simple test. Mais la propagation, les taxes et les taxes détruiront toutes les performances dans l'application pratique. C'est pourquoi ces tests réalistes sont si précieux. J'espère que ce site peut vous aider avec vos métiers, l'apprécier. Vue d'ensemble: Ce site Web éducatif gratuit est destiné à vous permettre de comparer les stratégies de négociation techniques populaires aussi scientifiquement que possible à travers le backtesting. En général, il est assez difficile de toujours battre le marché et vous devriez être sceptique de tout ce qui vous dit autrement. Ce site vous permet de backtest quelques stratégies techniques communes pour voir comment ils auraient effectué contre le marché et vous permet d'écran pour les stocks qui répondent à vos critères de négociation. Les stratégies qui remontent bien, bien sûr, ne garantissent pas le succès à l'avenir, mais pourraient avoir une probabilité plus élevée de bien performer. Backtesting vous permet également de voir les conditions du marché dans lequel une certaine stratégie aura un bon rendement. Par exemple, si vous êtes convaincu que le marché sera assorti à la gamme dans l'avenir, vous pouvez découvrir quelles sont les stratégies les plus performantes dans ce type de marché. Cela se fait par un backtesting sur des délais historiques qui étaient liés à la plage et voir quelles stratégies sont les meilleures. Backtesting vous aide également à voir quels sont les paramètres de stratégie les plus robustes sur différentes périodes. Par exemple, un 10 stop-loss surperformer un 5 stop-loss 9 périodes de temps historiques sur 10 Ainsi, le backtesting peut fournir de précieuses informations commerciales, même si elle ne peut pas garantir l'avenir. Certaines choses intéressantes que vous pourriez découvrir: La combinaison de négociation active et les commissions peuvent vous essuyer, même si vous avez un bon pourcentage des métiers gagnants Vraiment serré arrêts à la traîne peut sérieusement nuire à votre rentabilité à long terme et ne réduisent pas rabattement autant que vous pourriez vous attendre Stratégies que vous avez pensé serait bon qui toujours sous-performer le marché Directions (Single Stock Backtesting): Sélectionnez le stock que vous souhaitez backtest votre stratégie technique sur. Capital de départ: Montant d'argent que vous commencez avec Stoploss: Point à partir duquel vous voulez sortir d'une position se déplaçant contre vous. Un arrêt régulier signifie que vous serez hors de votre position si le stock tombe un pourcentage défini ci-dessous où vous l'avez acheté. Arrêt à la traîne: disons que vous achetez un stock à 10 et mettre dans un arrêt de 10 arrêts. Si le stock tombe 10 sans jamais aller plus haut, vous allez vendre à 9. Mais si le stock va jusqu'à 15 puis vers le bas 10 à 13,5, vous allez vendre à 13,5 et verrouiller dans certains des gains. Cible: vendre lorsque votre stock atteint un certain pourcentage de gain (peut désactiver en sélectionnant Ne pas utiliser de cible) Date de début / Date de fin: Sélectionnez les dates historiques entre lesquelles vous souhaitez tester la stratégie. Signaux: Les signaux impliquent les croisements ou les relations entre le prix et les indicateurs techniques. Par exemple, la croix d'or, achetez quand la moyenne mobile simple de 50 jours (sma) croise au-dessus de la sma de 200 jours et vend quand le 50 jour croise au-dessous du 200 jour (croix de mort). Les liens suivants expliquent certains indicateurs techniques populaires: Get Trades / Graph: Get trades vous montrera littéralement les métiers que vous auriez fait si vous reveniez dans le temps avec un résumé des performances incluses. Les tests statistiques: Testez pour voir si le rendement quotidien moyen de la stratégie est le même que le rendement quotidien moyen du SampP 500 ou le même que le rendement quotidien moyen de buy and hold sur la période. Nous voulons savoir à quel point nous pouvons être confiants de rejeter que les deux retours sont les mêmes. Plus la confiance est élevée, plus vous serez sûr que votre stratégie est en fait meilleure / pire que la SampP 500 ou acheter et conserver. Le graphique trace la valeur du portefeuille au fil du temps avec un résumé inclus de la performance. Directions (PortTester Bêta): Il s'agit de backtesting une stratégie que vous appliqueriez à votre portefeuille que les stocks atteignent vos signaux techniques d'achat et de vente. Dans la première zone de texte, entrez les tickers pour le panier de stocks que vous souhaitez backtest votre stratégie technique sur. Entrez chaque ticker séparé par un espace. Les stocks actuellement disponibles incluent les stocks de 30 dow, AA AXP BA BAC CAT CSCO CVX DD DIS GE HD HPQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG T TRV UTX VZ WMT XOM. Pour inclure tous les 30 dans le backtest, tapez juste DJIA qui est la valeur par défaut. Cible Nombre de positions ouvertes: Il s'agit du nombre de stocks dans lesquels vous voulez avoir une position et pas plus. Par exemple, disons que vous voulez cibler 2 positions ouvertes. Lorsque le backtester trouve un signal d'achat dans l'un des stocks que vous mettez dans le panier, disons GE, il supposera GE a été acheté. Il va maintenant chercher 1 stock de plus à acheter quand il ya un signal d'achat, disons BAC. Vous avez maintenant un portefeuille de 2 positions ouvertes (GE et BAC) et le backtester n'achètera pas plus jusqu'à ce qu'un signal de vente vend l'un des stocks. Un portefeuille diversifié devrait probablement avoir 10 ou plus de stocks, mais cela prend beaucoup de puissance de calcul à backtest. Ainsi, un petit portefeuille comme le défaut de 5 positions ouvertes suffira pour avoir une idée de la performance d'une stratégie. Il est à noter, pour les investisseurs ayant une petite quantité de capital, 10 000, il est coûteux de négocier un grand nombre de postes avec 20 commissions pour les métiers de voyage aller-retour. Les ETF sont un moyen peu coûteux de se diversifier. Capital de départ: Montant d'argent que vous commencez avec la Commission de négociation: Montant que vous payez TDAmeritrade, SOGO, ScottTrade, etc pour échanger un stock Position dimensionnement: C'est comment vous décidez de consacrer un certain montant d'argent à chaque stock de votre portefeuille. Actuellement, une seule option (allocation de trésorerie égale) est disponible. Cela signifie que si j'ai 10.000 et je veux entrer 2 positions, je vais mettre 5000 dans chaque moins de commissions. En d'autres termes, les liquidités disponibles seront réparties également entre les nouveaux postes jusqu'à ce que je atteigne ma cible n nombre de postes ouverts. D'autres options à venir sera le même nombre d'actions, et la volatilité basée sur les règles de dimensionnement de position. Stoploss: Point à partir duquel vous voulez sortir d'une position se déplaçant contre vous. Disons que vous achetez un stock à 10 et mettre dans un arrêt de 10 arrêts. Si le stock tombe 10 sans jamais aller plus haut, vous allez vendre à 9. Mais si le stock va jusqu'à 15 puis vers le bas 10 à 13,5, vous allez vendre à 13,5 et verrouiller dans certains des gains. Date de début / Date de fin: Sélectionnez les dates historiques entre lesquelles vous souhaitez tester la stratégie. Le backtester commencera à la date de début dans les données historiques et effectuera une recherche dans les stocks que vous avez sélectionnés jusqu'à ce qu'il inflige une amende à un signal d'achat. Si aucun signe d'achat n'est trouvé le premier jour, le backtester se déplace au lendemain et parcourt tous les stocks du panier jusqu'à ce qu'un signal d'achat soit trouvé dans lequel le stock est supposé être acheté au prix de clôture ajusté pour les clivages et Dividendes. Dès qu'un stock est acheté, le backtester cherchera à vendre ce stock quand un signal de vente vient. Il continue également à chercher à acheter des actions jusqu'à ce que le nombre cible de positions ouvertes est atteint. Dans le même temps, il vend toute position existante si un signal de vente se produit. La valeur du portefeuille est calculée tous les jours jusqu'à la date de fin. Signaux: Les signaux impliquent les croisements ou les relations entre le prix et les indicateurs techniques. Par exemple, la croix d'or, achetez quand la moyenne mobile simple de 50 jours (sma) croise au-dessus de la sma de 200 jours et vend quand le 50 jour croise au-dessous du 200 jour (croix de mort). Get Trades / Graph: Obtenez des métiers littéralement vous montrer les métiers que vous auriez fait si vous êtes retourné dans le temps avec un résumé des performances incluses. Le graphique trace la valeur du portefeuille au fil du temps avec un résumé inclus de la performance. Déni de responsabilité: stockbacktest n'approuve ni ne recommande aucune des stratégies ou des titres sur ce site. Le contenu de ce site est à titre informatif et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement. Stockbacktest ne peut être tenu pour responsable des erreurs sur ce site ou des actions prises en fonction de ce contenu de sites.
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